Opzioni sul mercato dei forti

La differenza principale risiede nella maggior complessità interpretativa delle opzioni: infatti le variabili in gioco sono molteplici e non presenti nei futures. Il Call Spread prevede l'acquisto e la vendita di una call con stessa scadenza. Fin qui la "filosofia" del contratto Nel caso si trattasse di una put americana i risultati non sono univoci, ma tendenzialmente non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente. Se, la chiusura avviene a scadenza, si avrà la consegna fisica del sottostante, per le opzioni in the money, oppure l'opzione sarà scaricata dal portafoglio out of the money con una perdita pari al premio pagato. Molti di questi grossi trader di opzioni sono investitori — privati o istituzionali — dotati di ampie risorse e che sono in grado di reperire informazioni o opinioni esclusive in merito ai titoli sottostanti.

Il valore di un'Opzione

Si distinguono in: Delta. Misura la variazione istantanea del prezzo dell'opzione per ogni variazione unitaria del prezzo del titolo. Il Delta ha un valore compreso tra 0 e 1 per le opzioni Call ed è tra 0 e -1 per le opzioni Put. Misura la variabilità del valore dell'indice "delta" al variare del prezzo sottostante. Più si avvicina la scadenza dell'opzione e più il Gamma tende a crescere di valore.

Anche il Gamma è soggetto alla volatilità e il valore varia di conseguenza. Se si acquista un'opzione, il Gamma sarà positivo, se invece si vende un'opzione, il Gamma avrà un valore negativo; Theta. Misura la sensibilità del prezzo dell'opzione al trascorrere del tempo. Il Theta non è costante ma aumenta sempre di più man mano che si avvicina alla scadenza. Il compratore di opzioni è sfavorito dal Theta, per questo quando si acquista bisogna scegliere un'opzione con un Theta che sarà negativo il più basso possibile.

Come operano le mani forti

Misura la variabilità del prezzo dell'opzione al variare della volatilità. Se la volatilità aumenta, i prezzi della Call e della Put aumenteranno, se invece la volatilità diminuisce, diminuiranno. Il Vega diminuisce man man opzioni sul mercato dei forti si avvicina la scadenza dell'opzione; Rho. Misura la variabilità del valore dell'opzione al variare del tasso di interesse.

La strategia consiste nell'acquisto long straddle o nella vendita short straddle di un opzione call ed una opzione put ATM con stesso strike e stessa scadenza. Nel caso di long straddle l'investitore intende ottenere un profitto nel caso in cui il sottostante si muove al rialzo o al ribasso prima della scadenza dell'opzione.

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Quindi si punta sulla volatilità. La massima perdita viene realizzata nel caso in cui il prezzo del sottostante sia uguale allo strike ed è pari alla somma pagata per acquisire le due opzioni. Nel caso di short striddle l'investitore si aspetta che il prezzo del sottostante rimanga costante sino a scadenza e che la volatilità crolli.

Dividendi Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk Per operare è sufficiente selezionare la lista "Opzioni" dal menu laterale del sito Fineco sotto la voce "Futures e Opzioni" o dal menu dei panieri disponibili su PowerDesk. Nella testata del popup vengono indicate tutte le scadenze disponibili e negoziate in quel momento sul mercato Idem.

IL guadagno massimo è limitato alla somma dei premi incassati della vendita delle due opzioni. Il rischio massimo è limitato e si verifica se il prezzo del sottostante cresce all'infinito o crolli a zero. La differenza riguarda lo strike delle opzioni scelte:lo strike della call deve, infatti, essere superiore allo strike della put. Per costruire tale strategia vengono spesso utilizzate opzioni out of the money.

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Il Call Spread prevede l'acquisto e la vendita di una call con stessa scadenza. Si effettua tale strategia quando si pensa che l'attività sottostante salirà moderatamente nel breve periodo.

Sia il guadagno che la perdita sono limitati. La perdita, nel peggior caso si ottiene quando il sottostante scade con prezzo superiore allo strike è data dalla differenza tra opzioni sul mercato dei forti pagato per l'acquisto della put e prezzo incassato per la vendita.

Caratteristiche principali

Il Put Spread, invece, prevede l'acquisto e la vendita di una put con la stessa scadenza. Questa strategia viene applicata quando si pensa che il valore dell'attività del sottostante scenderà moderatamente nel breve periodo.

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Sia la perdita che il guadagno sono limitati. Se il prezzo del sottostante, a scadenza, è inferiore allo strike l'investitore esercita la componente long e presumibilmente vine assegnato per lo short, per cui il massimo guadagno è dato dalla differenza tra i due prezzi strike meno l'iniziale spesa pagata.

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La perdita, nel peggior caso si ottiene quando il sottostante scade con prezzo superiore allo strike ed è data dalla differenza tra prezzo pagato per l'acquisto della put e prezzo incassato per la vendita. Questa strategia comporta la vendita di un'opzione con scadenza vicina e l'acquisto di un'opzione con stesso strike con scadenza più lontana.

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Quindi un calendar spread è formato da due opzioni con segno opposto con stesso strike e scadenze diverse. Il tempo rappresenta parte del valore di un'opzione, infatti, maggiore è il tempo a scadenza, maggiore è la possibilità che l'opzione diventi in the money. In un mercato laterale, l'opzione in cui si è short, quella con scadenza più vicina, tende a perdere più valore rispetto all'opzione sulla si opzioni si è long, quella con scadenza più lontana.

A scadenza della prima opzione è possibile chiudere l'opzione con scadenza più lunga e incassare la differenza. Oppure, se si pensa che il mercato rimarrà laterale, è possibile tenere aperta l'opzione opzioni sul mercato dei forti e riaprire una nuova posizione short con scadenza vicina.

In un mercato non laterale, invece, accade che l'opzione con scadenza più vicina aumenta di valore in maniera più forte rispetto quella con scadenza più lontana e quindi lo spread diventa negativo, alla scadenza della prima opzione di otterrà una perdita. Nel caso di Long Call Butterfly la strategia è composta da due short call a strike medio e due long call, una con basso strike e l'altra con altro strike.

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  • Si distinguono in: Delta.
  • Il contratto di Opzione: concetti generali di Giuliana Fittante, gennaio Vedi anche: Operatività sulle opzioni con Directa Introduzione Appartenente alla variegata categoria dei derivati, l'opzione è lo strumento finanziario caratterizzato da una più forte valenza assicurativa, concepito in origine allo scopo di garantire all'acquirente, a fronte del pagamento di un "premio", una copertura dal rischio di svalutazione del suo investimento.
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Il più alto e il più basso strike ali devono entrambi essere equidistanti dallo strike medio corpo e tutte le opzioni devono avere la stessa scadenza. Le due opzioni sono at the money, di conseguenza saranno venduta una in the money e l'altra out of the money. Questa strategia genera profitti se, a scadenza, opzioni sul mercato dei forti sottostante si trova in corrispondenza del corpo della butterfly.

Il contratto di Opzione: concetti generali

L'investitore utilizza questa strategia per ottenere un profitto dalla corretta previsione del sottostante a scadenza. In questo caso, l'investitore non ha necessariamente aspettative rialziste o bassiste.

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La massima perdita si ha se, a scadenza, il prezzo del sottostante si trova al di fuori del valore delle ali: se il prezzo del sottostante è inferiore allo strike minore, le opzioni a scadono senza valore; se è superiore allo strike più alto, le opzioni sul mercato dei forti saranno esercitate e compenserebbero ogni altro profitto.

La perdita massima è pari alla somma dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni, al netto della somma dei premi ricevuti per le opzioni vendute. Il profitto massimo si ha quando, a scadenza, il prezzo del sottostante è uguale allo strike medio. In questo caso la long call con lo strike più basso è in the money e tutte le altre opzioni, scadono senza valore.

Gli indicatori mani forti

Il profitto è quindi pari alla differenza tra lo strike più basso e lo strike medio l'ala e il corpomeno il premio pagato per aprire la posizione. Si vende una call con strike price più vicino al prezzo di mercato e si acquista una call con strike price più lontano.

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La differenza tra premio pagato e premio incassato deve esser positiva. Si fa lo stesso con le put.

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  • Mani forti, mani deboli e gli indicatori di trading per individuarle Scritto da Redazione - gio 29 giuLe mani forti sono quelle dei grossi operatori, che con le loro decisioni di investimento riescono a incidere sul prezzo Nei mercati finanziari opera una quantità vasta ed eterogenea di operatori.
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Si vende un'opzione put con strike price vicina al prezzo di mercato e si acquista una con strike price più lontano. Anche in questo caso la differenza tra premio incassato e premio pagato deve essere positiva. Se il valore del sottostante rimane all'interno del range delineato dagli strike più vicini si incassa il credit spread. Ad oggi sono presenti sul mercato più di 20 market maker che quotano su base continuativa o rispondono alle richieste di quotazione degli investitori retail.