Le opzioni forward scambiano la loro differenza, Strumento derivato - Wikipedia

Il fatto che comporti un diritto del compratore verso un obbligo del venditore mostra bene il trasferimento di rischio dal primo al secondo e giustifica il pagamento del premio. Inoltre, i mercati su cui vengono negoziati sono normalmente caratterizzati da liquidità molto minore rispetto al mercato azionario, ed ancora peggio per i derivati tipicamente "sartoriali" per esempio gli swap , che vengono "confezionati su misura". Inoltre, i contratti vengono sottoposti ogni giorno a valutazione secondo i valori di mercato cosiddetto marking to market ; un aumento del prezzo del sottostante comporta una potenziale perdita per chi si è impegnato a vendere, un potenziale guadagno per chi si è impegnato ad acquistare.

Diamo comunque, in questa sezione, una panoramica di quei derivati che sono disponibili per il grande pubblico che, ultimamente, sono di molto aumentati grazie alla diffusione dei mercati e dei brokers.

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Sandro, Garlenda SV. Si distinguono: financial futures, che hanno un sottostante di natura finanziaria: interest rate futures per i titoli a reddito fisso; currency futures per le valute ; stock index futures per gli indici azionari; commodity futures, contratti che hanno come sottostante generi alimentari riso, caffè, cacao ecc. Interest rate futures[ modifica modifica wikitesto ] Gli interest rate futures possono essere usati per la copertura dei rischi derivanti da variazioni nei tassi di interesse, che possono incidere negativamente sul valore di un portafoglio di titoli a reddito fisso.

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Il Chicago Board of Trade Ad esempio, una banca che acquisti titoli di Stato appena emessi dal governo statunitense per 1. Un aumento dei tassi di interesse comporta quindi una diminuzione del valore di mercato dei titoli, ovvero una perdita patrimoniale per la banca. È ovviamente necessario trovare un acquirente, quindi qualcuno a cui interessi difendersi dal rischio di una diminuzione dei tassi di interesse o uno speculatorema la conclusione dell'operazione è facilitata dal fatto che si tratta di dieci contratti distinti, ciascuno di taglio standard.

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L'operazione, inoltre, non è conclusa direttamente con le controparti, ma con una struttura di intermediazione quale una borsa per i titoli del Governo degli Stati Uniti si tratta del Chicago Board of Trade. Acquirente e venditore di un contratti futures devono versare un deposito iniziale di garanzia, detto margine obbligatorio, pari a 2.

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Inoltre, i contratti vengono sottoposti ogni giorno a valutazione secondo i valori di mercato cosiddetto marking to market ; un aumento del prezzo del sottostante comporta una potenziale perdita per chi si è impegnato a vendere, un potenziale guadagno per chi si è impegnato ad acquistare.

Come funzionano i futures Si dice che il future sia un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti compratore e venditore sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza.

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Gli Swap Attraverso lo swap due parti si accordano per scambiarsi flussi di pagamenti anche detti flussi di cassa a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

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Gli swap sono contratti OTC over-the-counter e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. In base al sottostante si individuano vari tipi di swap. Da quanto detto finora, il fine originario dei derivati era connesso alla copertura dai rischi delle fluttuazioni del mercato: finalità di hedging.

Si è visto infatti che ad esempio con i contratti forward e futures la finalità non era di massimizzare i profitti, ma di ridurne la variabilità.

Dalle caratteristiche intrinseche dei derivati che verranno analizzate in seguito emerse poi la figura degli speculatori.

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Agenti che prendono posizione sul mercato scommettendo su una direzione. Infine, come per ogni prodotto trattato su più mercati, compaiono gli arbitraggisti.

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Tali agenti basano la loro operatività esclusivamente su disallineamenti dei prezzi sui vari mercati cercando di ottenere dei profitti certi senza impieghi di fondi. Il concetto di arbitraggio Per introdurne il concetto di arbitraggio, si riporta un aneddoto, leggermente adattato, presentato da H. Varian nel suo articolo apparso sul Journal of Economic Perspective del Un famoso economista in vacanza ed un agricoltore si trovano per caso ad attendere lo stesso treno in una stazione.