Determinare il valore e il prezzo delle opzioni. Opzione (finanza)

Ricordiamo che ci sono altre derivazioni del modello di Black and Scholes come il caso delle opzioni su futures. Esiste sia l'opzione call che quella put.

Definizione dei valori intrinseco ed estrinseco.

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In questo e nel prossimo articolo analizzeremo le nozioni base di ciascun fattore. Iniziamo con la definizione di valore intrinseco e valore estrinseco.

Opzioni CALL e PUT: cosa sono e come funzionano (CORSO in OPZIONI Ep 3)

La determinazione del valore intrinseco dipende dallo strike dell'opzione il prezzo di esercizio e dal prezzo del titolo sottostante. Se il prezzo del titolo salisse, di conseguenza aumenterebbe anche il valore intrinseco.

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Come abbiamo appena visto per le CALL si deve sottrarre lo strike al prezzo del titolo, mentre per le PUT vale l'opposto, cioè si deve sottrarre il prezzo del titolo allo strike. Il valore intrinseco aiuta a determinare se è meglio vendere un'opzione oppure mantenerla fino alla sua scadenza.

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Come vedremo nel prossimo articolo, il fattore tempo gioca un ruolo molto importante. Il valore estrinseco si definisce anche come valore temporale.

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I fattori che lo definiscono sono il valore intrinseco dell'opzione e il premio dell'opzione. Questo quindi è il valore da pagare per riservarsi il diritto di agire a proprio vantaggio sul sottostante entro un determinato periodo di tempo, a prescindere dalle condizioni del mercato.

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Valore intrinseco e valore estrinseco comunque non sono gli unici fattori determinanti, e vanno considerati in relazione alla volatilità e al decadimento temporale, che vedremo nel prossimo articolo.